期貨交易理論與實務題庫下載題庫

上一題
21. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人， 若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則 Beta 值變為：
(A)1.056
(B)1.375
(C)1.275
(D)0.95

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何婷芳 大一下 (2020/05/05)
公式: 投資組合貝他值 x 股票投資組合...


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2F
z850530tw 小五下 (2020/05/06)

144*500*250=18000000

18000000/60000000=0....



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3F
Demi Liu 國二上 (2021/02/20)
買/賣指數期貨數量(口) ＝β * 現貨市值/ (期貨指數*每點價值)
4F
YW C 大四上 (2023/12/03)

要計算持有證券與期貨後的Beta值，我們可以使用以下公式：

新的 Beta 值=原有證券的 Beta 值+(持有證券的市值期貨合約數量×期貨指數×每點乘數​)/持有證券市值

給定的情況是：

  • 原有證券的 Beta 值為 0.65
  • 期貨合約數量為 144 口
  • 期貨指數為 500 點
  • 每點乘數為 250 元
  • 持有證券的市值為 6,000 萬元

根據這些信息，我們可以計算新的 Beta 值：

新的 Beta 值=0.65+(144×500×250/60,000,000​)

計算後得到的新的 Beta 值為：

新的 Beta 值=0.65+(18,000,000​/60,000,000)

新的 Beta 值=0.65+0.3

新的 Beta 值=0.95

因此，選項 (D) 0.95 是正確的答案。


21. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證..-阿摩線上測驗