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113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
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試題詳解
試卷:
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916 |
科目:
期貨交易理論與實務
試卷資訊
試卷名稱:
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
年份:
113年
科目:
期貨交易理論與實務
23.小明買進 3 月份、賣出 6 月份之 S&P500 指數期貨;同時賣出 3 月份、買進 6 月份之 DJIA 指數期貨,請問這兩種價差交易的組合稱為:
(A)蝶狀價差交易
(B)兀鷹價差交易
(C)商品間價差交易
(D)縱列價差交易
正確答案:
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詳解 (共 2 筆)
Robben Lee
B1 · 2024/08/17
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未解鎖
縱列價差交易(Tandem Spread...
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魚(邀請碼219102)
B2 · 2025/07/06
推薦的詳解#6523279
未解鎖
這種「在不同指數商品上建立方向相反的跨月...
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