23.試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)11,714 (B)17,099 (C)37,041 (D)52,306

23.試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)37,041
(D)52,306

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統計： A(1), B(4), C(17), D(0), E(0) #2006546

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twtw60120

B1 · 2020/09/03

#4251291

A = 120*1000 = 12000...

(共 159 字，隱藏中）

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33. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)模型並代入衰退因子 λ = 0.94 ，若一金融機構使用 λ = 0.95 代入相同模型，請解釋該公司的調整 λ 值的原因。 (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響

23.試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)37,041
(D)52,306

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