阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248
> 試題詳解
23. 則 95%投資組合的 VaR 為?
(A)780,000
(B)654,000
(C)858,000
(D)982,000
答案:
登入後查看
統計:
A(1), B(4), C(13), D(0), E(0) #1797995
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/27
私人筆記#3404712
未解鎖
VAR=1.65*√(400萬2*5%2...
(共 38 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
1. 契約名稱 利率 期貨契約的一個月期利率與一個 月期商業本票之相關係數 美國國庫券期貨 90 天期的國庫券利率 0.75 歐洲美元期貨 三個月到期的歐洲美 元定期存款利率 0.80 美國國庫短期債券期貨 2 年期的債券利率 0.50 美國長期公債期貨 10 年期的公債利率 0.40 試問應挑選何種期貨契約避險? (A)美國國庫短期債券期貨 (B)美國國庫券期貨 (C)歐洲美元期貨 (D)美國長期公債期貨
#1797973
2. 承上題,該財務經理應採取何種期貨避險策略? (A)買入 15 口美國國庫券期貨 (B)賣出 15 口美國國庫券期貨 (C)賣出 16 口歐洲美元期貨 (D)買入 16 口美國國庫短期債券期貨
#1797974
3. 承上題,該財務經理改採選擇權避險,下列操作策略何者較為合宜? (A)賣出 cap (B)賣出 floor (C)買入 receiver swaption (D)買入 cap
#1797975
4. 某證券商發行股票買權,並採取delta 動態避險策略,試問下列何種情境,證券商成本最大? (A)股價在買權履約價格附近區間盤整 (B)股價一路下跌 (C)股價一路上漲 (D)股價先一路漲後一路跌
#1797976
5. 某債券一年的違約機率為 0.79%,違約回收率為 55%,若該債券價值 5 百萬元,則一年後的 預測違約損失約為多少? (A)23,725 元 (B)21,725 元 (C)17,775 元 (D)17,115 元
#1797977
6. 試將下列策略的 Gamma 值由大到小排列: a 買進價平買權;b 買進價外買權;c 賣出價平賣 權;d 賣出價內賣權;e 買進期貨 (A)a>b>e>d>c (B) c>d>e>b>a (C) b>d>e>c>a (D) a>d>e>c>b
#1797978
7. 假設某投資人各賣出一個 10 月到期且履約價格 8,800 點、及一個 10 月到期且 9,200 點的台指 賣權,並同時買進兩個 10 月到期且履約價格為 9,000 點的台指賣權(各履約價格之台指賣權成 交價如下表),試問當 10 月到期日台股指數為 8,900 點時,投資人損益為何? (A)10,000 元 (B)5,000 元 (C) -10,000 元 (D)-5,000
#1797979
8. J.P. Morgan的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並帶 入衰退因子λ=0.96,若一金融機構使用λ=0.94 帶入相同模型,請解釋該公司調整λ值的原 因。 (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
#1797980
9. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上? (A)KMV 法 (B)CreditPortfolio View 法 (C)CreditRis+ 法 (D)CreditMetrics 法
#1797981
10. 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)保證金系統的主要參數? (A)利率偵測全距 (B)價格偵測全距 (C)賣出選擇權最低保證金 (D)波動率偵測全距
#1797982
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474