試題詳解

23. 若小明持有現貨投資組合共 NT$1 億元(假設現貨部位的 β 值為 1.25)，並買進 10 口的台指期貨， 假設目前台指期貨價格為 15,000，每點價值為 NT$200 元。試問：如果想將新投資組合的 β 值降 為 1.00，應該再如何操作?
(A)賣出 10 口台指期
(B)賣出2,000 萬元現貨投資組合
(C)賣出 20 口台指期
(D)賣出2,000 萬元現貨投資組合+賣出10 口台指期