試題詳解

試卷：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：102年 - 102-2 期貨交易分析人員 -期貨、選擇權與其他衍生性商品#93816

年份：102年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

23. Black-Scholes 選擇權模型假設：
(A)股價及股價連續複利報酬率均服從對數常態分配
(B)股價及股價連續複利報酬率均服從常態分配
(C)股價服從對數常態分配、股價連續複利報酬率服從常態分配
(D)股價服從常態分配、股價連續複利報酬率服從對數常態分配

正確答案：登入後查看