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衍生性商品之風險管理
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102年 - 102-1 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69799
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24. 根據買賣權平價理論(Put-call parity),請問無股息發放的股票可透過下列何種證券組合加以複製?
(A)買權減賣權減零息債券
(B)買權減賣權加零息債券
(C)賣權加買權減零息債券
(D)賣權減買權加零息債券
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統計:
A(0), B(4), C(2), D(5), E(0) #1814065
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/07/16
私人筆記#3343259
未解鎖
買賣權平價理論(Put-call par...
(共 73 字,隱藏中)
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1. 請問以下有關金融機構風險管理的基本概念何者正確? Ⅰ、風險管理須以良好的外控為基礎; Ⅱ、風險管理以追求獲利為首要目標; Ⅲ、風險管理主要 依據歷史經驗; Ⅳ、風險管理旨在消除企業經營的本業風險 (A)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ (B)僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (C)僅Ⅲ (D)僅Ⅳ
#1814042
2. 請問以下何者為作業風險? (A)外部的詐欺 (B)業務風險 (C)策略 (D)聲譽風險
#1814043
3. 請問財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 102 年 1 月 25 日公告何種中央政府建設公債於 102 年 2 月 18 日起開始買賣,期交所亦自同日起新增該期公債為有價證券抵繳保證金抵繳標的? (A)102 年甲類第 3 期中央政府建設公債 (B)102 年甲類第 4 期中央政府建設公債 (C)102 年乙類第 3 期中央政府建設公債 (D)102 年乙類第 4 期中央政府建設公債
#1814044
4. 所謂模型風險係指:Ⅰ、在風險管理過程中,使用不當的模型所導致的損失; Ⅱ、對正確的模型執 行不當所發生的損失;Ⅲ、因情境改變致使原本有效的模型失去精準 (A)僅Ⅰ (B)僅Ⅰ、Ⅱ (C)僅Ⅰ、Ⅲ (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
#1814045
5. 請問一個風險值的衡量包含以下那些基本的參數? Ⅰ、評估期間; Ⅱ、信賴水準; Ⅲ、相關係數; Ⅳ、機率分配種類 (A)僅Ⅰ、Ⅱ (B)僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (C)僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
#1814046
6. 對交易部位之風險值估算,經理人須擇取適當的評估期間。請問下列何項因素不應是擇取評估期間 之考慮因素? (A)凍結部位期間長度 (B)交易部位流動性 (C)風險值估算之可信度 (D)交易部位已持有期間
#1814047
7. 請問下列何項績效衡量指標忽略了風險的因素? (A) Economic Value Added (EVA) (B) Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) (C) Earning at Risk (EaR) (D) Return on Asset (ROA)
#1814048
8. 請問下列何者不是風險衡量的相關指標? (A)敏感度 (B)波動度 (C)流動性 (D)機率
#1814049
9. 請問下列何者不是固定收益型資產的風險衡量測度? (A) Gamma (B) Duration (C) Convexity (D)一個基本點的價值
#1814050
10. 請問關於風險值的敘述下列何者為真? (A)風險值是特定期間及特定信賴水準下的可能損失 (B)個別資產的風險值之總和一定大於投資組合的風險值 (C)風險值是用來衡量在極端情況下的預期損失 (D)以上皆非
#1814051
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