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試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

25. 若一面值$1,000 的零息公司債違約機率為 2%，回復率(recovery rate)為 60%，則到期時預期損失 (expected loss given default)為多少?
(A)$12
(B)$20
(C)$8
(D)$4
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詳解 (共 1 筆)

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