27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為： (A)14.25% (B)16.29% (C)18.55% (D)20.85%

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：
(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%

答案：登入後查看
統計： A(0), B(1), C(4), D(0), E(0) #2548928

詳解 (共 1 筆)

Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892089

1-(1-24.05%)(1-D2)=3...

(共 78 字，隱藏中）

前往觀看

28.假設一選擇權發行者已進行 Delta 中立避險，其避險後投資組合之 Gamma=-2,000，Vega=-4,000。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建 Gamma 與 Vega 中立策略。此二個選擇權之 Delta、Gamma 與 Vega 分別為：Δ A =0.7，ΓA =2.0，VA =2.0，ΔB =0.6，ΓB =1.0，VB =1.5，則選擇權發行者可藉由_______ A 選擇權_______ 單位，_______ B 選擇權 _______單位，以及 _______單位標的資產，以達成 Delta-Gamma-Vega 中立之狀態。 (A)放空，2000，買進，8000，賣出 3400 (B)放空，1000，買進，4000，賣出 1700 (C)買進，2000，放空，8000，賣出 3400 (D)買進，1000，放空，4000，賣出 1700

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：
(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則 該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為： (A)14.25% (B)16.29% (C)18.55% (D)20.85%

詳解 (共 1 筆)

相關試題

相關試卷

27.某公司債的累積違約機率如下：第一年 24.05%，第二年 38.00%，第三年 49.50%，第四年 58.50%，則該公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：
(A)14.25%
(B)16.29%
(C)18.55%
(D)20.85%