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衍生性商品之風險管理
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108年 - 108-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#78939
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27. 回顧測試(Back test)的應用,基本上是一種:
(A)In sample test
(B)Out of sample test
(C)Long sample test
(D)Short sample test
答案:
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統計:
A(5), B(3), C(3), D(0), E(0) #2064071
詳解 (共 1 筆)
Wan Song
B1 · 2020/12/14
#4434217
所謂回顧測試基本上是假設歷史重演,利用模...
(共 130 字,隱藏中)
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1. 標準差常用以衡量投資風險,其操作性概念是: (A)報酬平方的期望值減去報酬期望值的平方後再開根號 (B)報酬平方的期望值加上報酬期望值的平方後再開根號 (C)報酬期望值的平方減去報酬平方的期望值後再開根號 (D)報酬期望值的平方加上報酬平方的期望值後再開根號
#2064045
2. 在 CAPM 的架構下,所有投資人的加權平均 Alpha 應等於: (A)0 (B)1 (C)-1 (D)市場報酬率
#2064046
3. 歐美在 2008 年經歷了嚴重的雷曼兄弟事件,其破產成本主要包括: (A)律師與會計師費用 (B)客戶損失 (C)保險公司損失 (D)投資成本損失
#2064047
4. C 是各期末現金流,r 是利率,那麼永續年金(perpetuity)的計算公式是: (A)C/r (B)C*r (C)C^r (D)C/(1-r)
#2064048
5. 某種條款是要求在投資後期虧損時能追回部分前面支付的薪資或勞務報酬,一般稱為: (A)Return clause (B)Anti-Dilution clause (C)Clawback clause (D)Compensation clause
#2064049
6. 某比率是要求投資至少能彌補所支付的薪資或勞務報酬,一般稱為: (A)Interest rate (B)Hurdle rate (C)Discount rate (D)Compensation rate
#2064050
7. Futures 和 Forward 最大的差異是,前者: (A)可用於避險 (B)是衍生性金融工具 (C)風險比較高 (D)有標準化市場
#2064051
8. 發展許多交換與衍生性金融工具標準合約的單位是: (A)IMF (B)Basel Accord (C)ISDA (D)BIS
#2064052
9. 選擇權的選擇權,一般稱為: (A)Basket options (B)Compound options (C)Double options (D)Barrier options
#2064053
10. 不再持有其抵押放款而將之包裝後出售,這樣的風險移轉方式,常稱為: (A)證券化 (B)按揭買賣 (C)保理 (D)特殊利益個體
#2064054
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