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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
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28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關?
(A)SPX
(B)TXO
(C)T50 反 1
(D)VIX
答案:
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統計:
A(0), B(2), C(0), D(8), E(0) #3145703
詳解 (共 1 筆)
zzwr3715
B1 · 2023/11/30
#5976303
VIX指數是芝加哥選擇權交易所市場波動率...
(共 139 字,隱藏中)
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其他試題
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#3145706
32. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%,日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%,歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下,日圓兌換歐元(JPY/EUR) 和歐元兌換美元(EUR/USD)之間的隱含相關性為多少? (A)60% (B)30% (C)-30% (D)-60%
#3145707
33. 在其他參數相同的情況下,如果我們增加標的資產的隱含波動率,選擇權的價格會如何變動? (A)買、賣權價格都會減少 (B)買、賣權價格都增加 (C)取決於選擇權是價內還是價外 (D)買權價格會增加而賣權價格會減少
#3145708
34. 買權的價值為 24.90 瑞士法郎,選擇權希臘字母 rho 值為 40.40,其他參數保持不變,則利率提高 20 個基點 (basis point) 將導致: (A)買權價格上漲 0.0808 瑞士法郎 (B)買權價格上漲 0.8080 瑞士法郎 (C)買權價格上漲 8.0800 瑞士法郎 (D)買權價格上漲 80.800 瑞士法郎
#3145709