29. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果，必須建立避險部位時與平倉出場時的基差：
(A)不變
(B)變小
(C)變大
(D)與基差無關

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統計： A(706), B(52), C(52), D(33), E(0) #3090094

詳解 (共 1 筆)

#5961728

完全避險

(一)定義
避險操作能完全消除現貨部位的價格風險，以「基差不變」為必備條件，亦即期貨與現貨兩條價格曲線間，等距平行，也就是基差為一固定值。
(二)無法達到完全避險效果之原因
1.期貨與現貨價格不完全相關。
2.基差變動不確定。
3.期貨交易規模已標準化，難以與現貨之質量相配合。
4.期貨交割日，與現貨價格風險消除日非同一天。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5147709
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完全避險 (一)定義避險操作能完全消除現...
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