30.依據 Black-Scholes Model,由機率的概念來看,一般稱為避險比率或 delta(大寫為 Δ、小寫為 δ),有關 delta 的值,下列敘述何者錯誤?
(A)買權的 delta 值通常介於 0 與 1 之間
(B)賣權的 delta 值通常介於 0 與 1 之間
(C)若某股票買權的 delta 為 0.6,則該股票價格若上漲 1 元,買權價格會上漲 0.6 元
(D)若某股票買權的 delta 為 0.6,則該股票價格若上漲 1 元,賣權價格會下跌 0.4 元

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統計: A(0), B(3), C(0), D(0), E(0) #4045072

詳解 (共 1 筆)

#7525210
考題觀念 本題測驗考生對 Black-S...
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