30. 關於選擇權波動度的敘述，下列何者錯誤？
(A)隱含波動度較歷史波動度包含較多的未來資訊
(B)台指選擇權的隱含波動度與標的指數呈現正相關
(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時，可以進行套利
(D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差 (Standard Deviation)

台指選擇權的隱含波動率一班在空頭時較高。...