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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
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31. 下列哪一事件不屬於信用風險事件?
(A)LTCM 事件
(B)AIG 次級房貸事件
(C)大和銀行事件
(D)以上皆非
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(4), D(2), E(0) #3145906
詳解 (共 1 筆)
zzwr3715
B1 · 2023/11/30
#5976569
大和銀行紐約分行被關閉的主要原因 199...
(共 171 字,隱藏中)
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1. 下列何者不屬於造成銀行作業風險的原因? (A)銀行櫃台人員操作錯誤 (B) 天災造成銀行無法正常營運 (C)銀行信用審查人員採用不適當的信用評分模型 (D) 銀行採用不正確的經營策略
#3145876
2. 投資組合可以分散風險,下列那一種風險是投資組合無法分散的風險? (A)公司特有風險 (B) 非系統風險 (C) 總體經濟風險 (D) 可分散風險
#3145877
3. 下列哪一種公債的利率風險最大? (A)票面利率 1%,5 年後到期 (B)票面利率 10%,5 年後到期 (C)票面利率 1%,10 年後到期 (D)票面利率 10%,10 年後到期
#3145878
4. 投資人在下列哪一種狀況時,無法應用建立投資組合的方式來分散風險? (A)兩種股票相關係數為零 (B)兩種股票相關係數為正 1 (C)兩種股票相關係數為負 1 (D)兩種股票在不同國家的股票市場交易
#3145879
5. 假設有一檔股票現貨價格變動標準差為 0.5,相對應的股票期貨價格變動標準差為 0.9,這檔股票現貨與期貨的相關係數為 0.9,以最小風險避險比率法計算最佳避險比率為? (A)0.5 (B) 0.45 (C) 0.81 (D) 0.9
#3145880
6. 下列哪一項是用來衡量選擇權價值與標的物現貨價格波動性變化的敏感度為? (A) Delta (B) Theta (C) Rho (D) Vega
#3145881
7. 下列哪一項不是風險值 (VaR) 的特點? (A)納入信賴區間的觀念 (B)納入評估期間的觀念 (C)損失以報酬率來表示 (D)可直接用在各種不同類型的資產
#3145882
8. 下列哪一項指標不適合用在固定收益證券的風險衡量? (A) 存續期間 (B) 曲度 (C) 風險值 (D) 票面利率
#3145883
9. 一個五年到期零息債券面值為 10 萬元,市場價格為 9 萬 5 千元,則這檔零息債券的存續期間為? (A) 3.5 年 (B) 4.2 年 (C) 4.6 年 (D) 5 年
#3145884
10. 下列哪一項不是衍生性金融商品的功能? (A) 避險 (B) 套利 (C) 投機 (D) 以上皆非
#3145885
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