31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？ (A) 2% (B) 4% (C) 6% (D) 8%

31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？
(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
(D) 8%

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統計： A(4), B(0), C(1), D(0), E(0) #2552038

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/18

私人筆記#3354378

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EL=EOD*PD*(1-RR) 300...

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33. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average(EWMA) 模型並代入衰退因子 λ = 0.94，若一金融機構使用 λ = 0.92 帶入相同模型，請解釋該公司的調整值 λ 的原因： (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響

31. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債價值 600 萬，違約回復率為 75%，預期信用風險損失為 30,000，試問其隱含違約率為多少？
(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
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(A) 2%
(B) 4%
(C) 6%
(D) 8%