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衍生性商品之風險管理
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108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127
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31. 承上題,該投資組合在六個月後,有進行避險的價值又為何?
(A) 400,750,000
(B) 555,850,000
(C) 655,950,000
(D) 760,750,000
答案:
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統計:
A(0), B(3), C(18), D(0), E(0) #2035687
詳解 (共 1 筆)
twtw60120
B1 · 2020/09/04
#4253276
565,950,000 + 450*10...
(共 43 字,隱藏中)
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32. 假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 10%、11%及 12%,請估計三年後的累 積違約機率為多少? (A) 16.86% (B) 29.51% (C) 37.15% (D) 45.26%
#2035688
33. 某公司債的累積違約機率如下:第一年 12%、第二年 17%、第三年 21%、第四年 22%,則該 公司債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為: (A) 3.43% (B) 4.82% (C) 6.12% (D) 8.23%
#2035689
34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元,中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元,2 個 價格變動之相關係數為 0.6,則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨價格風 險所搭配的期貨部位的最適比例)為: (A) 0.25 (B) 0.40 (C) 0.55 (D) 0.70
#2035690
35. 下列何者非市場風險值之局部評等法? I. 變異數-共變異數法;II. 對角模型法;III. 蒙地卡羅模擬法;IV. 壓力測試法 (A) I. & II. (B) II. & III. (C) III. & IV. (D) I. II. & III.
#2035691
1. 下列何者會改變公司之淨值總額:甲.盈餘轉增資;乙.發放現金股利;丙.資本公積轉增資; 丁.現金增資 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅乙、丁
#2035692
2. 若目前一年期與二年期之即期利率分別為 6%與 9%,根據預期理論,則一年後之一年期遠期利 率應為多少? (A)15% (B)12.08% (C)15.54% (D)12.81%
#2035693
3. 以下有關我國分割債券課稅的規定,下列敘述何者為是?甲.利息扣繳時點為兌領利息時;乙.法 人機構課稅的基礎採權責基礎;丙.個人利息所得課稅的基礎按兌領之利息計算 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)僅乙
#2035694
4. 附認股權證公司債與可轉換公司債執行權利時,二者均使公司之: 甲.資產總額增加;乙.淨值總額增加;丙.流通股數增加 (A)僅乙對 (B)僅甲、丙對 (C)僅乙、丙對 (D)僅丙對
#2035695
5. 若經濟系統中,一般投資人的風險規避程度越高,則證券市場線的: (A)截距項越大 (B)斜率越小 (C)斜率越大 (D)不變
#2035696
6. 產業分析不是一種: (A)基本分析 (B)個體經濟分析 (C)選股分析 (D)預測大盤走勢分析
#2035697
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