試題詳解

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：期貨、選擇權與其他衍生性商品#104475 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：期貨、選擇權與其他衍生性商品#104475

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

31. 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=2.0，Vega=0.5。則可利用幾單位之該上市選擇權使投資組合達到 Gamma Neutral？
(A)買 2,450 口上市選擇權
(B)賣 2,450 口上市選擇權
(C)買 2,705 口上市選擇權
(D)賣 2,705 口上市選擇權

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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2022/02/27

私人筆記#3935927

未解鎖

Delta=0.6，Gamma=2.0，...

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