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31. 某投資組合有 60%的機率，其報酬率為 10%；40%的機率，其報酬率為 5%。如目前國庫券的票
面利率為 6%，則該投資組合的風險溢酬應為：
(A)11%
(B)1%
(C)2%
(D)15%
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統計： A(58), B(22), C(553), D(51), E(0) #3063416
統計： A(58), B(22), C(553), D(51), E(0) #3063416
詳解 (共 4 筆)
Alisa
#6184642
國庫券票面利率視為無風險利率
60%機率報酬率為10%則風險溢酬為：60%*(10%-6%)=2.4%
40%機率報酬率為5%則風險溢酬為：40%*(5%-6%)=-0.4%
2.4%+(-0.4%)=2%
60%機率報酬率為10%則風險溢酬為：60%*(10%-6%)=2.4%
40%機率報酬率為5%則風險溢酬為：40%*(5%-6%)=-0.4%
2.4%+(-0.4%)=2%
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