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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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107年 - 107-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317
> 試題詳解
32.若期末報酬型態為 Max[S(T)-K,K-S(T)],此選擇權為:
(A)capped option
(B)chooser option
(C)exchange option
(D)barrier option
答案:
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統計:
A(4), B(20), C(2), D(0), E(0) #1883782
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/10/26
#3048386
國內權證另有所謂價差型權證(capped...
(共 1042 字,隱藏中)
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相關試題
1. 若欲避險,則應買入/賣出多少口期貨契約? (A)買入 88 口 (B)賣出 88 口 (C)買入 89 口 (D)賣出 89 口
#1883751
2. 承上題,若將投資組合的 β 值由 1.2 降為 0.6,則應買入/賣出多少口期貨契約? (A)賣出 44 口 (B)買入 44 口 (C)賣出 45 口 (D)買入 45 口
#1883752
3. 下列那一種情況下,美式買權的價格和歐式買權的價格一樣? (A)長期利率與短期利率相同 (B)到期日剛好為一年 (C)美式買權與歐式賣權同一天發行,同一天到期 (D)標的股票不發放任何現金股利
#1883753
4. 某銀行擔心放款的信用風險,其可採用何種工具進行避險?I.CDS(Credit Default Swap); II.Total return swap;III.Equity swap;IV.Interest rate swap;V.Issuing CDO(Collateralized debt obligation) (A)I、II、III (B)I、II、V (C)I、III、V (D)I、II、IV
#1883754
5. 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5,期貨價格變動百分比的標準差為 0.3,而現 貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6,請問此種情境下,最小變異數避險 比率值為何? (A)0.09 (B)1.00 (C)0.36 (D)4.00
#1883755
6. 甲證券公司持有中央政府公債 11 億元,修正存續期間為 6,為避免利率上揚風險,擬以國內公 債期貨避險,假設 CTD 債券的修正存續期間為 8,轉換因子為 1.0103,則甲證券公司需要: (A)買入 165 口公債期貨 (B)賣出 165 口公債期貨 (C)買入167 口公債期貨 (D)賣出 167 口公債期貨
#1883756
7. 有關以下四項目間之關係,何者為正確?I.債券遠期價格、II.持有債券成本、III.持有債券收 入、IV.債券現貨價格,以上四個項目其關係為: (A)I=II-III+IV (B)I=II+III-IV (C)I=II-III-IV (D)I=II+III+IV
#1883757
8. 張三公司進行賣出臺灣指數期貨契約,當日賣出 19 口,成交價格為 9,950(每點 200 元),其 原始保證金 83,000 元/口,而維持保證金 64,000 元/口,交易後無再增補任何保證金。請問當 該期貨價格高於多少時,該公司將面臨催繳保證金? (A)9,855 點 (B)9,945 點 (C)9,955 點 (D)10,045 點
#1883758
9. 針對 S&P500 選擇權的隱含波動率指的是? (A)CDX (B)VIX (C)CDS (D)iTraxx
#1883759
10.當抵押債券受到憑證(CDO)標的資產的違約相關性增加時,對保護買方而言,下列敘述何者正確? (A)高順位分券及權益分券的價值皆增加 (B)高順位分券及權益分券的價值皆減少 (C)高順位分券價值減少,權益分券價值增加 (D)高順位分券價值增加,權益分券價值減少
#1883760
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