試題詳解

32.金融機構持有以下數種 OTC 英鎊買、賣權之投資組合：
有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=1.5，Vega=0.8。則可利用幾單位之該上市選擇權及英鎊使投資組合之 Gamma 及 Delta 中性化？
(A)賣 2,500 口上市選擇權並賣 1,830 口英鎊
(B)買 3,000 口上市選擇權並買 2,300 口英鎊
(C)賣 2,000 口上市選擇權並買 2,500 口英鎊
(D)買 4,000 口上市選擇權並賣 1,950 口英鎊