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試題詳解

試卷：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69371

年份：104年

科目：衍生性商品之風險管理

33.有A、B兩資產，其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%，當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少？
(A)-0.625
(B)-0.715
(C)-0.835
(D)-0.945
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3392141
未解鎖
250=√(1002+3002+2 x ...
(共 52 字，隱藏中）
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