33. 假設您是造市商,在交易簿上,對於相同的標的股票,您買入 1,000 單位的買權,delta 值為0.42,並賣出 500 單位的賣權,delta 值為 − 0.27。您應該對於標的股票採取什麼部位,使得交易 簿成為 delta 中性?(合約大小,1 單位選擇權 = 1 股股票)
(A)買 285 股
(B)買 555 股
(C)賣 285 股
(D)賣 555 股

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統計: A(0), B(0), C(4), D(10), E(0) #2914383

詳解 (共 1 筆)

#6084879
(1000X0.42) + [ (-500) X (-0.27)] +X = 0,得X=-555
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