試題詳解

33. 某金融機構的量化分析師在建立資產風險評估模型時，發現報酬率資料分佈明顯非對稱，且出現多次極端損失事件，使得傳統假設常態分佈的模型 無法準確反映真實風險。若希望在不依賴常態分佈假設的前提下，採取更能捕捉資料極端情況的建模策略，下列哪一種方法最為合適？
(A)採用線性迴歸模型(Linear Regression Model)，以常態分佈殘差 (Residuals)為基礎進行推估；
(B)使用平均數(Mean)與標準差(Standard Deviation)估計波動範 圍；
(C)將資料裁剪至 ±3σ 範圍內以排除異常值影響；
(D)採用分位數回歸模型(Quantile Regression Model)，聚焦於尾部分 位(Tail Quantiles)以評估極端風險