試題詳解

33. Risk Metrics 以 EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)來估算資產變異數，其中衰退因 子(decay factor)決定了估算過程中歷史資料權重。請問何者(衰退因子)給予近期資料(愈接近當 期資料)權重較小?
(A)0.98
(B)0.97
(C)0.94
(D)無法確定