試卷名稱：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
年份：102年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
34. 假設某投資組合由 A 資產$100,000 與 B 資產$100,000 所組合, 此兩種資產的日波動性 (標準差) 為1%、報酬率的相關係數為 0.28, 請問該投資組合的 1-day 標準差最接近下列何項?(A) $2,560,000(B) $2,000,000(C) $280,000(D) $1,600
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