試題詳解

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員衍生性商品之風險管理#76479 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員衍生性商品之風險管理#76479

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

34. 在 Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為

r為無風險利率，α_v²為資產價值之波動度。以下何者代表公司違約之風險中立機率？
(A) N( d1)
(B)N( d2)
(C)N( -d1)
(D) N( -d2)

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