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試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842

年份：106年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

34. 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？
(A)若 Gamma＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Gamma 能達成最大
(B)買權和賣權的 Gamma 相同，距到期日越近，Gamma 對股價越敏感
(C)若 Vega＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Vega 能達到最大
(D)一般而言，買權和賣權的 Theta 值均為負，且 Gamma 越大、Theta 越大

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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/08/09

私人筆記#3457740

未解鎖

買權Theta 值為負、賣權的 Thet...

(共 76 字，隱藏中）

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