試題詳解

試卷：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

34. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品，標的服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下： dS₁= 0.2S₁dt + 0.1S₁dZ
dS₂= 0.3S₂dt + 0.2S₂dZ
請計算無風險利率大約為：
(A)0.1
(B)0.075
(C)0.05
(D)0.025

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