試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741

年份：100年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

4. 承上題，若標的股價一直維持在 100 附近，則哪一個買權的時間價值(time value)下降較多?此交易策略的損益如何?
(A)July 100 call，獲利
(B)June 100 call，獲利
(C)July 100 call，損失
(D)June 100 call，損失

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