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證券商高級業務員◆投資學
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104年 - 104年第1次證券商高級業務員-投資學#21979
> 試題詳解
41. 市場上若有套利機會,則違反下列哪一項投資學原理?
(A)交易風險原理
(B)分散風險原理
(C)單一價格原理
(D)避險操作原理
答案:
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統計:
A(10), B(15), C(212), D(16), E(0) #836361
詳解 (共 1 筆)
Syuan
B1 · 2017/11/18
#2494120
依CAPM之單一價格法則相同系統風險的證...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/10/15
私人筆記#4629167
未解鎖
一價法則(英語:Law of one p...
(共 662 字,隱藏中)
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42. 一證券之平均報酬率,無法以市場風險解釋之部分稱為: (A)西格碼(Sigma)係數 (B)貝它(Beta)係數 (C)咖碼(Gamma)係數 (D)阿法(Alpha)係數
#836362
43. 位於動量生命週期(Momentum Life Cycle)早期指標時,應採取的投資策略為: (A)動能策略 (B)反向策略 (C)出清持股 (D)持股續抱
#836363
44. 若某股票之報酬率為介於15%到25%之均勻分配,則其期望報酬率為: (A)10% (B)15% (C)20% (D)無法計算
#836364
45. 理論上市場若是有效率的,投資者將沒有: (A)投資機會 (B)投機機會 (C)套利機會 (D)避險機會
#836365
46. X股票在大盤下跌時,表現相當強的抗跌性;相反地,在大盤上漲時,該股票卻上漲較少。請問X股票的特性是: (A)期望報酬率高於大盤平均報酬率 (B)期望報酬率等於大盤平均報酬率 (C)貝它(Beta)係數小於1 (D)貝它(Beta)係數小於0
#836366
47. 下列對市場投資組合之描述,何者正確? 甲.其貝它係數等於1;乙.其期望報酬率較任何個別證券低;丙.其報酬率標準差較任何個別證券低;丁.其包含了市場上所有的證券 (A)甲、乙、丁 (B)甲、丙、丁 (C)甲、丁 (D)丙、丁
#836367
48. 下列何者屬於消極性之投資策略? (A)選時策略 (B)換股操作 (C)選股策略 (D)與整體市場近似之投資組合
#836368
49. 目的在消除投資組合價值下跌之風險,同時能保有上漲利益之操作策略,稱為: (A)投資組合分散風險策略 (B)投資組合保險策略 (C)投資組合選股策略 (D)投資組合套利策略
#836369
50. 下列何項變數的變化不會使買權的價值隨之增加? (A)到期期間短 (B)無風險利率高 (C)標的物價格波動性高 (D)標的物價格高
#836370
1. 股東名簿記載之變更,於公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前多久以內,不得為之? (A)五日 (B)十日 (C)十五日 (D)一個月
#836371
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