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證券商高級業務員◆投資學
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112年 - 112-1 證券商高級業務員:投資學#113734
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42. 在市場投資組合中,每個證券之投資權數為:
(A)以每個證券的市場所有證券股價總和比例為權數
(B)以每個證券的股數占市場所有證券總股數比例為權數
(C)以每個證券的市值占市場所有證券總市值比例為權數
(D)每個證券權數相同
答案:
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統計:
A(35), B(92), C(712), D(22), E(0) #3089807
詳解 (共 1 筆)
李麥克(李家銘)
B1 · 2025/01/08
#6285556
市場投資組合(Market Portfo...
(共 171 字,隱藏中)
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12. 根據移動平均線的葛蘭碧八大法則,下列何者是賣訊? (A)股價趨勢低於移動平均線卻突然暴跌,離移動平均線很遠,極有可能再趨向移動平均線 (B)股價趨勢走在移動平均線之上,股價突然下跌,但未跌破移動平均線,股價隨後又上升 (C)股價趨勢在移動平均線之下,回升時未超越移動平均線又再下跌 (D)移動平均線從下降轉為水平或上升,而股價從移動平均線下方穿破移動平均線
#3089777
31. 三家公司甲、乙、丙的風險相同,要求報酬率同為 18%,但盈餘成長率依序為 14%、12%、10%; 股利發放率依序是 40%、50%、60%,本益比最高的公司股票應是: (A)甲公司 (B)乙公司 (C)丙公司 (D)無法比較
#3089796
43. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%,報酬率標準差分別為 15%、45%,且兩股票的相關 係數為-1,若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零,兩股票的投資比重應為: (A)甲:75%,乙:25% (B)甲:25%,乙:75% (C)甲:66.67%,乙:33.33% (D)甲:50%,乙:50%
#3089808
44. 某投資組合報酬率與市場報酬率呈高度相關,下列敘述何者正確? (A)該投資組合之貝它(Beta)係數也必定高 (B)該投資組合之非系統風險很小 (C)該投資組合之報酬率標準差必定很小 (D)該投資組合之期望報酬率也必定高
#3089809
45. 當資本市場投資人更加規避風險,並且預期通貨膨脹將上升時,證券市場線之形狀將如何變化? (A)截距上升、斜率增加 (B)截距上升、斜率減少 (C)截距下降、斜率增加 (D)截距下降、斜率減少
#3089810
46. 基金經理人若具有擇時能力,則其管理之基金貝它(Beta)係數將隨市場上漲而: (A)降低 (B)不變 (C)增加 (D)無關
#3089811
47. 有關投資組合保險之敘述,何者不正確? (A)較一般避險策略保守 (B)希望設定投資組合價值之下限 (C)希望投資組合的價值能夠在一定的風險程度下增加 (D)組合保險的基本操作策略為追漲、殺跌
#3089812
48. ETF 和開放股票型基金特性比較何者為「非」? (A)股票型基金交易成本較 ETF 低 (B)ETF 可以在市場上放空 (C)股票型基金通常是採用主動投資策略 (D)ETF 是以追蹤大盤或是標的指數為主
#3089813
49. 保本型商品的特色為:甲.投資人在可預知最大風險之下,享有獲得高報酬的機會;乙.保證一 定百分比的本金發還 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲、乙皆正確 (D)甲、乙皆不正確
#3089814
50. 有關選擇權之敘述,何者「正確」? (A)選擇權的買方須繳交保證金 (B)選擇權的買方風險無限 (C)選擇權之賣方潛在獲利無限 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3089815
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