45. 買入長期公債期貨契約（T-Bond Futures）3口，價格98-24，之後以97-08平倉，問其損失為何？
(A)7,500
(B)5,500
(C)6,500
(D)4,500

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統計： A(88), B(156), C(79), D(949), E(0) #2009796

詳解 (共 6 筆)

#3637257

(98+24/32)-(97+8/32)=(1+16/32)=1.5
1.5*3*100=4500

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#3936436
T-Bond契約乘數為100,000(美...
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#3580654
98-24=97-5656-08=484...
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#4792737

算法分兩種 1.跳動點數 2.利率

1. 跳動點數：

(97*32+8)-(98*32+24)= -48(點)

T-Bond一點價格為US$31.25

-48*31.25*3(口)=-4,500

2. 利率：

T-Bond以1/32為最小跳動單位(一檔)

ex：97-08，相當於票面價值的97%+8檔

(97+8/32)-(98+24/32)= -1.5(%)

T-Bond每口規格為US$100,000

-1.5%*100,000*3=-4,500

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#5181390
長期公債期貨契約-T-Bond契約乘數為...
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#6782903
97-08 = 97.25
98-24 = 98.75
(97.25 - 98.75) *3口 *100W =4500
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