45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一
效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：
(A)17.0%
(B)18.0%
(C)20.0%
(D)24.5%
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看到標準差就用夏普指標去處理夏普指標=(...
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CAMP0.02+ 30/20(0.12...
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看到「標準差」用夏普指標(12%-2%)...
私人筆記 (共 1 筆)
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投資組合 P期望報酬率=無風險利率+β（...
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