試題詳解

47. 投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它(Beta)係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資 組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.38
(D)0.01