試題詳解

37.投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市 場投資組合平均報酬率為12%，無風險利率為6%，請問組合A之詹森績效指標（Jensen Index）為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.38
(D)0.01