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試題詳解

試卷：108年 - 108-2期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78126 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78126

年份：108年

科目：期貨交易理論與實務

47. 當以中期公債期貨與長期公債期貨一買一賣以規避殖利率曲線斜率改變之風險時，必須如何操作才 能將殖利率平行移動之風險排除？
(A)使二者之契約數相等
(B)使二者 McCaulay Duration 相等
(C)使二者之 Modified Duration 相等
(D)使二者 Dollar Duration 相等
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