試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

5. 一個 delta-neutral 且 gamma 值較大的投資組合？
(A)買入價平(at-the-money)買權並放空標的資產
(B)買入價內(in-the-money)賣權並買入標的資產
(C)賣出價外(out-of-the-money)買權並買入標的資產
(D)賣出價外(out-of-the-money)賣權並放空標的資產

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