5. 下列哪一項敘述最符合「stack and roll」避險策略？
(A)用短期期貨合約來建立長期避險
(B)為避免期貨合約虧損，用更長到期的期貨合約避險
(C)以同時買入及賣出不同到期月份期貨合約進行避險
(D)同時進行兩種風險暴露

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統計： A(0), B(0), C(1), D(0), E(0) #4045312

詳解 (共 1 筆)

#7524839
考試觀念 本題在測驗期貨（HFT）避險策...
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