5. 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？ (A)VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出 (B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX (C)在 2003 年後改以 DJIA 指數選擇權計算 VIX (D)又稱投資人恐慌指標(investor fear gauge)

5. 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？
(A)VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出
(B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX
(C)在 2003 年後改以 DJIA 指數選擇權計算 VIX
(D)又稱投資人恐慌指標(investor fear gauge)

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B1 · 2025/11/02

#7011869

1. 題目解析本題考察的是有關於波動...

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10.假設 4 月份與 5 月份到期的台股期貨價格分別為 5523 與 5500(跨月價差為-23 點)，若預期未來跨月價差轉強(數值變大)，則此交易人可能採取下列何種策略？ (A)買進一口 4 月份到期的台股期貨契約，並買進一口 5 月份到期的台股期貨契約 (B)賣出一口 4 月份到期的台股期貨契約，並買進一口 5 月份到期的台股期貨契約 (C)買進一口 4 月份到期的台股期貨契約，並賣出一口 5 月份到期的台股期貨契約 (D)賣出一口 4 月份到期的台股期貨契約，並賣出一口 5 月份到期的台股期貨契約

5. 有關波動度指數 VIX 的敘述，下列何者有誤？
(A)VIX 是由 CBOE 在 1993 年推出
(B)起初(2003 年前)是選取 S&P100 指數選擇權計算 VIX
(C)在 2003 年後改以 DJIA 指數選擇權計算 VIX
(D)又稱投資人恐慌指標(investor fear gauge)

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