60、 （ ） 投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設無風險利率為 6%，請問組合 A 之夏普（Sharpe）績效指標為多少？
(A) .01
(B) .069
(C) .38
(D) .015

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統計： A(0), B(3), C(5), D(0), E(0) #1126247

詳解 (共 1 筆)

#5254343

夏普指標=(投資組合報酬率-無風險利率)/總風險

               = (13.6%-6%)/20% = 0.38

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