8. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。假設 履約價格為 35 的買權(call option)價格比履約價格 40 的買權價格高了 3.35，且兩個選擇權都在 3 個月後到期。請計算一履約價格為 40 的賣權(put option)價格會比一履約價格為 35 的賣權的價格高多少錢？
(e-0.08=0.9231,e-0.02=0.9802)
(A) 1.55
(B) 1.65
(C) 1.75
(D) 3.25

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統計： A(26), B(8), C(7), D(9), E(0) #2271435

詳解 (共 2 筆)

#4545855
請教P40-P35=? the cal...
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#5605600

用2條put call parity
K= 40
C1 - P1 =40 - 40 *0.9802 = 0.792

K-35
C2-P2 =40 -35*0.9802 = 5.693

兩條相減
(C2 - C1 ) - (P2- P1 ) = 4.901 
已知C2-C1 = 3.35 
可得P2-P1 = 1.551

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2945539
未解鎖
利用Put call parity 去列...
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