9. 下列有關外匯利率交換(換匯換利或雙率交換 CCS)的描述何者最為正確？ (A)該契約定有期初的本金資金互換、期中的利息資金互換、期末的本金資金互換 (B)其他條件不變，合約價值( Vccs )隨浮動利率指標水準的下降而增加 (C)是陽春型外匯交換與陽春型利率交換的組合體 (D)合約賣方是指固定利率支付者

8. 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 3.55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到期；市場中半年、一年、一年半及兩年期的即期利率分別為 3.2%、3.35%、3.5%及 3.75%，而第一期（第一個半年）的浮動利率指標（6-month LIBOR）已知為 3.20%。下列何者正確？ (A)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (B)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (C)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損 (D)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損

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