題組內容

二、申論題或計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

1. 假設目前大立光股價為 4,000 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利發放)，履約價格為 4,500 元之大立光歐式買權和歐式賣權。(e^-0.005=0.9950，e^-0.01=0.9900，e^0.005=1.0050，e^0.01=1.0101)

(1)請問買權與賣權之價差的絕對值應為何？(4 分)

詳解提供者：張士琳張筷子

(1) nC+K折現=S+P→C-P=(...

(共 52 字，隱藏中）

前往觀看

詳解提供者：Anderson Su

C-P=S-Ke-rt s=400...

(共 109 字，隱藏中）

前往觀看

詳解提供者：陳柏昌

利用 C+K=S+P可求得

(共 15 字，隱藏中）

前往觀看

詳解提供者：Anderson Su

C-P = S-Ke-rt S=4000 K=4500 r= 2% t= 6/12 (0.5) 4000-(4500x0.99)= -455 絕對值455

詳解提供者：Nana Chen

4500/1.02=4411.76 44...

(共 39 字，隱藏中）

前往觀看