題組內容

二、申論題或計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分) 
1. 假設目前大立光股價為 4,000 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利發放)， 履約價格為 4,500 元之大立光歐式買權和歐式賣權。(e-0.005=0.9950，e-0.01=0.9900，e0.005=1.0050，e0.01=1.0101)

(1)請問買權與賣權之價差的絕對值應為何？(4 分)

詳解 (共 5 筆)

張士琳張筷子
張士琳張筷子
詳解 #3364647
2019/05/21
(1) nC+K折現=S+P→C-P=(...
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Anderson Su
Anderson Su
詳解 #3376579
2019/05/27
C-P=S-Ke-rt s=400...
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陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3078792
2018/11/20
利用 C+K=S+P可求得
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Anderson Su
Anderson Su
詳解 #3388824
2019/05/31
C-P = S-Ke-rt S=4000 K=4500 r= 2% t= 6/12 (0.5) 4000-(4500x0.99)= -455 絕對值455
Nana Chen
Nana Chen
詳解 #3548363
2019/08/20
4500/1.02=4411.76 44...
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