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申論題

試卷：107年 - 107-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#68831
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：107年
排序：0

申論題資訊

試卷：107年 - 107-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#68831
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：107年
排序：0

題組內容

2. 每口黃金期貨契約規模為 10 盎司，原始保證金與維持保證金分別為 2,000 美元和 1,500 美元。

申論題內容

(2)若交易人預計在一個月後購入 500 盎司黃金，黃金現貨與期貨價格變動之共變異數為 20%，黃金 期貨價格變動之變異數為 5%。請問應買入或賣出多少口黃金期貨避險？(5 分)