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2. 對於信用型衍生性金融商品（credit derivatives）的訂價，著重於信用型標的物本身的違約機率 （default probability）精確值的掌握。一般市場上，對於該信用型標的物本身的違約機率值的估 計，約有歷史違約機率估計法、債券價格違約機率估計法、股權價格（equity prices）違約機率估 計法、CDS（credit default swaps）違約機率估計法：
