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一、求解馬可夫決策過程之問題的其中一種方式是可以將此問題轉化成線性規劃的問題來看待。考慮以下由馬可夫決策過程之問題轉化後之原始（Primal）線性規劃問題：
v(s) ≥ 0 for = 1,2,3,4。在此問題中， v(s)為決策變數而α(∙)及r(∙,∙)為給定常數。
假設x(s,α), = 0,1,2,3,4;α= 0,1為上述問題相對應之對偶（Dual）線性規劃問題之對偶決策變數（dual variable）。