申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：105年
排序：0

二、申論題及計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

1. 大台公司的股票目前股價為 40 元，其波動度為 25％。該股的歐式買權履約價為 38 元，尚有二個月到期，無風險年利率為 5％。( 1/12=0.08； √0.08=0.28； =1.07； =1.004 )

(1)利用上述資料推展二期（即共二個月，每期為一個月）的二元樹股價圖。 (5 分)