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3. 某分析師取得臺指選擇權(TXO)同一到期日、不同履約價的市場報價資料。將選擇權價格轉換成
隱含波動率(Implied Volatility, IV)，履約價轉換為價性(Moneyness) ? = ?/?，保留價平附近的樣
本共 3 筆資料如下：

Wing Model 可以用來描述隱含波動率 IV 以及價性變數 m 之間的回歸式關係：
\( \widehat{IV}(m) = a_{0} + a_{1} \cdot m + a_{2} \cdot m^{2} \)請回答以下問題：

(1) 寫出 Wing Model 參數 \(a_0, a_1, a_2\) 所對應在 IV Curve 的意義。(3 分)

詳解 (共 1 筆)

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詳解 #7558399
2026/10/09
題旨分析 本題測驗考生對 Wing Mo...
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