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2. 假設某一金融機構持有一個英鎊為標的資產的選擇權投資組合，持有部位如下表所示：5dea05d5f2c71.jpg

(2)若市場上有一可供交易的選擇權，其 Delta=0.6、Gamma=1.5 及 Vega=0.8，選擇權及現貨部位 為多少時，將使得此投資組合變成 Delta-Gamma Neutral？（5 分）

詳解 (共 1 筆)

anitaW
anitaW
詳解 #5059218
2021/09/02
投資組合Delta=-1000*0.5+...
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